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   风险中性概率测度 在 金融 分类中 的翻译结果: 查询用时:0.052秒
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  risk neutral probability measure
    In the third chapter, we first explain the basic idea and convergent speed of Monte Carlo method, then, give the mathematical description for financial market, prove equivalence of non-arbitrage market, existence of risk neutral probability measure in the market and the price process of underlying asset is a martingale;
    第三章首先叙述了Monte Carlo方法的基本思想和有关其收敛速度的一些性质,然后从数学的角度给出了对金融市场的描述,证明了市场无套利、市场存在风险中性概率测度及标的资产价格过程为鞅的等价性;
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  risk neutral probability measure
    In the third chapter, we first explain the basic idea and convergent speed of Monte Carlo method, then, give the mathematical description for financial market, prove equivalence of non-arbitrage market, existence of risk neutral probability measure in the market and the price process of underlying asset is a martingale;
    第三章首先叙述了Monte Carlo方法的基本思想和有关其收敛速度的一些性质,然后从数学的角度给出了对金融市场的描述,证明了市场无套利、市场存在风险中性概率测度及标的资产价格过程为鞅的等价性;
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Pricing of European power options in multidimensional fractional Brown motion environment was investigated in the paper,pricing formulas about two kinds of European power options were obtained by using risk-neurtral valuation pricing formula,and last,the Put-Call parity for the power options was presented.

本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题:基于风险中性概率测度,给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧式幂期权的平价关系.

 
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