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   失真风险测度 的翻译结果: 查询用时:0.247秒
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失真风险测度
相关语句
  distortion risk measure
     When ES(expected shortfall)overcomes the pitfall,there are more general techniques such as spectral risk measure and distortion risk measure,in which VaR and ES are both special cases.
     谱测度和失真风险测度更具一般性,考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影响,其中VaR和ES均为其特例。
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例句
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  distortion risk measure
A distortion risk measure is the expectation of a new variable, with changed probabilities, re-weighting the initial distribution.
      
For that we present a simpler mathematical proof of an existing relationship between spectral risk measure and distortion risk measure.
      
Reesor and McLeish establish a link between the risk measures defined by a relative entropy and a distortion risk measure.
      


Quantile-based VaR is not coherent and may be misleading in portfolio investment and risk management. When ES(expected shortfall)overcomes the pitfall,there are more general techniques such as spectral risk measure and distortion risk measure,in which VaR and ES are both special cases.Practitioners prefer ES due to its tradeoff in accuracy and speed of computing.

基于分位数的VaR(风险价值)不具有一致性,可能误导投资组合优化和风险管理,ES(预期短缺)测度克服了这一缺点。谱测度和失真风险测度更具一般性,考虑了投资者风险厌恶对风险测度的影响,其中VaR和ES均为其特例。从实用性看,ES仍是业界普遍采用的方法。

 
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