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   black-scholes模型 的翻译结果: 查询用时:0.332秒
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black-scholes模型
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例句
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  b-s model
A modified cellulose pyrolysis mechanism model was proposed based on the B-S model.
      
The B-S model assumes that the market has already valued a stochastic stream of income exogenously, but our model does this endogenously.
      


This paper analyses the characteristics of convertible bond(CB) and factors affecting CB.and Rate-price model that influences the issuance effect of CB is presented. Based upon the study of CB's underlying variables: interest rate and stock, the two-factors pricing model of CB is derived through no-arbitrage principle.

本文首先对可转换债券的性质及其相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的 Rate-Price组合模型.然后,在详细考察标的变量—利率和股票价格行为特征的基础上,运用无风险套利原理推导出关于可转换债券的双因素定价模型,其特例便是著名的Black-Scholes模型.

Based upon underlying asset's lognormal distribution and hedging continuously,Black Scholes model has solved European option's pricing in efficient market successfully.Nevertheless,the investors in real financial market have to face a lot of transaction costs.On the definition of transaction costs,nonlinear option pricing model is presented under the condition of discrete trading times.The long pricing of European option and the short pricing of that are discussed also.

基于股票价格的对数正态分布假设 ,Black- Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决有效证券市场中的欧式期权定价问题。然而 ,在非有效市场中 ,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在界定交易成本的基础上 ,建立了离散交易时间条件下的非线性期权定价模型 ,并分别讨论了有交易成本的欧式期权多头与空头的定价方法。

This paper analyses the characteristics of convertible bonds(CBs) and factors affecting CBs, and Rate-price model that influences the issuance effect of CBs is presented. Based upon the study of CBs'underlying variables: interest rate and stock, the two-factors pricing model of CBs is derived through no-arbitrage principle.

针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析 ,并给出影响其发行效果的组合模型 .在详细考察基础变量——利率和股票价格行为特征的基础上 ,运用无套利原理推导出可转换债券的双因素定价模型 ,其特例便是著名的 Black-Scholes模型

 
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