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stock     
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    Research on the Institutional Absence of Chinese Stock Market
    中国股票市场的制度缺失研究
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    The Analysis of Institutional Factors for Stock Market Manipulation in China
    中国股票市场操纵行为的制度因素分析
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    Studies on the Efficiency of Chinese Stock Market
    中国股票市场效率研究
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    Study on the Chinese Stock Market Efficiency and Investment Decision
    中国股票市场有效性与投资决策研究
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    Anomalies in Shanghai Stock Market
    上海股票市场异象
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    Empirical Study of the Value Premium in China Stock Markets
    中国证券市场价值溢价实证研究
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    Analysis of the volatility of the A-stock index in the Shanghai Stock Exchange
    上海证券交易所A股市场的波动性分析
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    The Impact of Trading Mechanism of China's Stock Markets on the Price Formation
    中国证券市场交易机制对价格形成的影响研究
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    Long premium of China’s A-share stock
    我们对中国A股长期看好——访摩根大通中国证券市场部主席李晶
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    Efficient Market Research and Stock Value Analysis under Behavior Financial Theories
    基于行为金融理论下的市场有效性研究与证券价值分析
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    The Research on the Price Difference Between Domestic Shares and Foreign Shares of Stock Market Segmentation of China
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    上市公司配、货币政策与票价格——配资金参与资本市场调控的经验证据
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    An Empirical Study on Long-run Price Behavior of IPOs in China Stock Market
    中国票市场新长期价格行为研究
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    The Empirical Study on Sample Stock Effect in Chinese Stock Market
    中国证券市场“样本效应”实证研究
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    Empirical Study on the Influence-Strength of Price Fluctuation In Shanghai A-Share Stock Market
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  股权
    The Economical Analysis of Reform Plan about Stock Structure
    证券市场股权分置改革的经济分析
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    On the Timing of Public Offering by Listed Companies in Chinese Stock Market
    上市公司选择股票增发的时间吗?——中国市场股权融资之谜的一种解释
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    Stock Warrants,Equity Division Reform and Development of Securities Market
    权证、股权分置改革与证券市场发展
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    Research on the Influence of the Efficiency of Chinese Stock Market by the Reform of Non-tradable Shares
    论股权分置改革对中国股票市场效率的影响
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    (2) Using Vector Autoregression, Granger casualty test, Impulse Responses Analysis and Variance Decomposition technology, we study the effect of stock volatility on corporate financing.
    (2)运用VAR模型、Granger因果关系检验、脉冲响应分析与方差分解技术,检验了我国上市公司个股波动性对其融资行为的影响。 研究发现,随股价波动增加,公司股权融资水平相对下降;
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  stock
We obtain a Black-Scholes formula for the arbitrage-free pricing of European Call options with constant coefficients when the underlying stock generates dividends.
      
An option pricing problem with the underlying stock paying dividends
      
In this paper, a pricing problem of European call options is considered, where the underlying stock generates dividends d, at some fixed future dates T, before the expiration date 7'.
      
for an investor who has available a bank account and a stock whose price is a log normal diffusion.
      
In this paper, the models of increment distributions of stock price are constructed with two approaches.
      
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