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   jump-diffusion model 的翻译结果: 查询用时:0.183秒
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jump-diffusion model     
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  跳扩散模型
     Option Pricing and Optimal Investment-consumption in a Double Exponential Jump-diffusion Model with Market Structure Risks
     市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费
短句来源
     Pricing options on jump-diffusion model
     跳扩散模型的期权定价
短句来源
     Critical Analysis of American Option in Jump-Diffusion Model
     跳扩散模型下美式期权的渐近分析
短句来源
     Valuation of Asian Options in a Jump-diffusion Model
     跳扩散模型中亚式期权的定价
短句来源
     The intent of this study is to discuss the error estimates of price and optimal exercise boundary of American option when the expiry date runs to infinite in a jump-diffusion model.
     讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。
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  跳-扩散模型
     MULTI-DIMENSIONAL JUMP-DIFFUSION MODEL ON FOREIGN EXCHANGE OPTION
     外汇期权的多维跳-扩散模型
短句来源
     The Pricing Formula of Compound Option in Jump-Diffusion Model
     跳-扩散模型下的复合期权定价公式
短句来源
     Study on the valuation of lookback options in a jump-diffusion model
     跳-扩散模型中回望期权的定价研究
短句来源
     Jump-Diffusion model where the stock price submits to the exponential O-U process is discussed in this paper.
     讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.
短句来源
  跳—扩散模型
     Parameter Estimation of Possion Jump-Diffusion Model
     Possion跳—扩散模型的参数估计
短句来源
     A Study on the Valuation of Lookback Options in a Jump-diffusion Model
     跳—扩散模型中回望期权的定价研究
短句来源
     Chapter three extends the jump-diffusion model when events causing stock price to jump are classified into many kinds according to their importance.
     第三章是将引起股价跳跃的信息按其重要程度分成若干类,推广跳—扩散模型
短句来源
     By suggestion of clustering sample in sequence,we propose a new procedure to estimate possion jump-diffusion model using historical date of underlying security price, the estimators have some good properties.
     受有序样品聚类思想的启发,针对期权定价模型中的Possion跳—扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果.
短句来源
  跳——扩散模型
     Parameter Estimation of Asymmetric Possion Jump-Diffusion Model
     非对称Possion跳——扩散模型的参数估计
短句来源
     Foreign Equity Options on the Jump-Diffusion Model and Its Pricing
     多维汇率联动期权跳——扩散模型及其定价
短句来源

 

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  jump-diffusion model
The jump-diffusion model can separate the impact of informed trading from unanticipated public announcements.
      
We use a jump-diffusion model rather than a pure diffusion model to describe daily stock returns, because the public release of unexpected information generally is associated with discrete jumps in prices.
      
We also compare the pricing results obtained from our model with those from the celebrated Merton jump-diffusion model to illustrate the effect of correlated jump times and sizes on the prices of the debts.
      
Optimal stopping, free boundary, and American option in a jump-diffusion model
      
An ODE approach for the expected discounted penalty at ruin in a jump-diffusion model
      
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