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daily return rate
相关语句
  日收益率
     Two-Limit Tobit-Autoregression-GARCH with Estimates of the Model of Stock Daily Return Rate with Price Limits
     双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)
短句来源
     The calculation of the portfolio risk is same too. If the daily return rate of each stock is accordance with normal distribution, the daily return rate of the portfolio also is conformed to normal distribution.
     计算自营业务中投资组合的风险方法类似,假定有一投资组合存在,在组合中的个股的日收益率符合正态分布的前提下,可以得出这一组合的收益率也是呈正态分布的,利用VaR模型预测出下一交易日投资组合的收盘市值。
短句来源
     A stock daily return rate with price limits model, called two-limit Tobit-autoregression-GARCH (TLTARG) is introduced. Maximum likelihood estimation (MLE) for this model is constructed. With Monte Carlo experiments, the MLE is examined.
     本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.
短句来源
     An example of TLTARG model estimation on stock daily return rate in Shanghai stock market is given.
     作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。
短句来源
  “daily return rate”译为未确定词的双语例句
     Empirical Analysis of the Relation Between Daily Return Rate,Volatility and Trading Volume of Shanghai Stock Market Comprising Index Based on Nonlinar Dynamics
     上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析
短句来源
     In this paper, we analyze the leverage effect in Shanghai and Shenzhen stock market by applying E-GARCH model. The conclusion is that the leverage effect is obvious for daily return rate, and the return rate affect volatility unsymmetricly.
     运用 E-GARCH模型对沪深股市的杠杆效应进行了实证分析 ,结果表明 ,日收益存在着明显的杠杆效应 ,收益对波动强度的影响具有非对称性 .
短句来源
  相似匹配句对
     The Discussion on the External Rate of Return
     外部收益率讨论
短句来源
     DISCUSSION OF THE RATE OF RETURN CALCULATION
     报酬率算法初探
短句来源
     The operative duration, postoperative pain, return to daily activities, complications and recurrence rate were analyzed retrospectively.
     统计手术时间、伤口疼痛、术后自主能力的恢复、并发症和复发率。
短句来源
     An example of TLTARG model estimation on stock daily return rate in Shanghai stock market is given.
     作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。
短句来源
     Two-Limit Tobit-Autoregression-GARCH with Estimates of the Model of Stock Daily Return Rate with Price Limits
     双限制Tobit自回归GARCH模型和价格限制下股票日收益率模型估计(英文)
短句来源
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A stock daily return rate with price limits model, called two-limit Tobit-autoregression-GARCH (TLTARG) is introduced. Maximum likelihood estimation (MLE) for this model is constructed. With Monte Carlo experiments, the MLE is examined. An example of TLTARG model estimation on stock daily return rate in Shanghai stock market is given.

本文提出了一个在价格限制即涨跌停板制度存在的情况下,股票日收益率可能遵循的时间序列模型一双限制Tobit自回归GARCH模型,建立了此模型的最大似然估计法(MLE),用Monte Carlo实验研究了最大似然估计量性质.作为此模型应用,我们对一个上海股市的股票日收益率模型参数进行了估计。

In this paper, we analyze the leverage effect in Shanghai and Shenzhen stock market by applying E-GARCH model. The conclusion is that the leverage effect is obvious for daily return rate, and the return rate affect volatility unsymmetricly.

运用 E-GARCH模型对沪深股市的杠杆效应进行了实证分析 ,结果表明 ,日收益存在着明显的杠杆效应 ,收益对波动强度的影响具有非对称性 .

 
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